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天井圏か底値圏かわかる便利なRCIって何?

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RCI.jpg

RCIはRank Correlation Indexの略称で、日本語では順位相関指数と呼ばれています。

時間(日)と価格に順位をつけ、その相関関係から売買のタイミングを判断しようとする

オシレーター系指標です。

価格順位と日付順位の相関関係を100分率し、値は-100から+100の範囲を取ります。

統計学の順位相関係数という考え方を元にした指標です。まず一定の期間の価格に値段

が高い順に、1位、2位、3位・・・・と順位をつけて、その順位と日数の因果関係を100分率

で表します。

【RCI計算方法】

・直近時点を含む過去n期間の終値を価格水準の高いものからランキングし、順位をつける。

・それぞれの時点ごとに終値順位と日付順位の差を求め、2乗する。

・これらの2乗の値の直近n期間における合計値(α)を求める。

【指標の見方】

一般的には +100%(80%)で買われすぎ、-100%(-80%)で売られ過ぎと判断します。

また順張り指標として 0% 通過時の順張りとしてみることもできます。

ただし、トレンド形成時には、ストキャスティクス同様に上下に張付くので注意が必要です。

つまり、RCIの活用においては、もみ合い相場かトレンド相場かの見極めが肝要となります。

メタトレーダーでこの指標を表示するには、標準インジケーターではないため、Spearman

RankCorrというインジケーターを使います。

1本線だけではなく、短期・中期・長期(例えば、9,26,52等)といった期間の異なるラインを

同画面に引くことでより状況が把握しやすくなります。

このインジケーターにはMaxrangeというパラメータもあり、デフォルト設定は30なっています

ので、デフォルト以上の期間にしたい場合は変更すればOKです。

このRCIをフィルターとして使ったトレード手法が数多くあるようですが、MaiはこのRCIで

天井圏と底値圏をつかんで、フィボナッチを引いてブレイク順張りトレードに最近ははまって

います。

Happy trading:-) Mai 
 


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このページは、fxgirlが2008年7月27日 22:18に書いたブログ記事です。

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