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天底を捉えるRCI(順位相関指数)とは? その1

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買いとおもってロングしたら、買ったとたん下げた・・・・等という経験はないでしょうか?


今日は天井と底を捉えるための便利なテクニカル指標、RCIについて自分自身の備忘録として書

きたいと思います。複数時間(MTF)のローソク足、ボリンジャーバンドなど他テクニカルとあわせ

て使うことでより確立の高いトレードに近づくことができると思います。

 

そもそもRCIとは何か?
 

RCIはRank Correlation Indexの略称で、日本語では「順位相関指数」(じゅんいそうかんしすう)

といいます。

RCIは、ある期間をとって終値に上昇順位をつけて(統計学の『スピアマンの順位相関係数』)、

その期間の日数との相関関係を指数化したものであり、指数は100に近づくと高値圏、0に近づく

と安値圏とみます。つまり、相場が上げ賛成で動いているのか、下げ賛成で動いているのかを分

析して相場の行き過ぎをとらえて、「上がり始め」や「下がり始め」の時期とタイミングを捉えること

ができる、一般的には逆張りのテクニカル指標とされています。

私がお気に入りのてきとうさんのブログで紹介されている、RCIの設定期間となるパラメータは

短期では9日間、中期26日間、長期52日間で設定されていて、他のブロガーさんも参考にしてい

ます。


*推奨設定値:短期9、中期26、長期52(てきとうさん設定値)


【計算方法】

 

RCIの計算方法についてはこちら>野村證券


【RCIの使い方】


てきとうさんのブログに詳しいですが、一般的に知られているポイントについてまとめてみました。
 

買い(ロング)

 

①売られ過ぎの状態(RCIが▲95~▲100)→ 基本的には買いのチャンス。

②底打ち状態(RCIが▲95以下から反転上昇するところ)

③上昇開始(▲80以下から▲80以上へ上昇するところ)

④押しから反発(マイナスゾーンで反転上昇するところ)

売り(ショート)

①買われ過ぎの状態(RCIが+95~+100)→ 基本的には売りのチャンス。

②天井打ち(+95以上から反落するところ)

③下げ開始(+80以上から+80以下へ下降するところ)

④戻りから反落(プラスゾーンで反転下落するところ)
 

また、

・RCIが0の近辺にある場合は、相場の順位と日付の順位が全く中立になっていて、相場の方向

性がないことを示しています。

また相場が長期上昇を続けるとRCIはプラス100近辺で横ばいとなり(ずっとはりついた状態にな

る)、相場が長期下降を続けるとRCIはマイナス100近辺で横ばいとなるため注意が必要です。

の時はトレンドが強い状態といえます。

続きは次回へ・・・

Happy Trading :-) Mai


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このブログ記事について

このページは、fxgirlが2009年1月 9日 07:06に書いたブログ記事です。

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