2009年8月アーカイブ

移動平均線とローソク足の位置関係(備忘録メモ）

最近は忙しくてなかなかチャートをみる機会もないため、スウィングトレード中心に切り替えて

やっています。

もちろん、デイトレ同様にメジャートレンドにそった順張りトレードを順守しています。

ついついポジポジしたくなってしまうのですが、このルールを徹底することで勝率ともちろん

結果としての利益がついてきます。

今日は日頃私が注目にしている、移動平均線のトレードポイントについてまとめておきます。

移動平均線とは相場の方向性（トレンド）を見極めるために使われるテクニカル指標です。

一般的には短期と長期の移動平均線のクロスにて売買のタイミングをはかると言われています。

また移動平均線はサポートラインやレジスタンスラインとして機能することがあります。

そして、２つの乖離率（移動平均乖離率）をみて売買のタイミングをはかる手法(逆張り手法）も

ありますが、これはまた別の機会に記事にしてみたいと思っています。

特に今私が注目しているのは、２つの移動平均とローソク足の位置関係です。

基本的に移動平均線とローソク足の位置関係には次のようなパターンが考えることができます。

　①ローソク足が長期移動平均線、短期移動平均線２本の移動平均線の上にある場合

　②ローソク足が長期移動平均線の上で、短期移動平均線の下にある場合

　③ローソク足が長期移動平均線の下で、短期移動平均線の上にある場合

　④ローソク足が長期移動平均線、短期移動平均線２本の移動平均線の下にある場合

この４つのパターンが考えられると思います。

図にすると以下のようなイメージとなりますが、これら４つのパターンで売買するのに適した

タイミングはどこになるか・・・・・

まず、買い（ロング）のタイミングとしては、ローソク足が短期移動平均線の上にあって、且つ、

長期移動平均線の下にある場合、つまり上の③の状態が最も理想的な位置関係にあるという

ことになります。

③の状態の時は、相場は底をつけて上昇トレンドに転換する時に通過するポイントです。

ゴールデンクロスをする前のポイントとなります。

逆に、売り（ショート）の場合は、②のようにローソク足が長期移動平均線の上で、短期移動

平均線の下にある位置関係では、相場がそろそろ天井をつけて下降トレンドに転換する時に

通過するところになると思います。デッドクロスをする前のポイントになります。

②と③のポイントに注目することは有効ではないでしょうか？

但し、相場に絶対はないので、「騙し」対策としては別のテクニカル指標でフィルタリングしたり、

上位時間軸でのトレンドに逆らわないトレードを徹底することにより、より勝つ確率をあげることが

できると思います。

Happy Trading:-) Mai

基本的なADXの使い方として、ADXは「トレンドの勢い」を示すと以前記事にしたことがありますが、

今回はDMI+、DMI-を組み合わせたさらに詳しい見方のご紹介です。

 以前の記事　ADX：トレンドかレンジを見分ける方法　その２

ADXのパラメータは8、DMIのパラメータは13に設定します。今回はMT4の同じインジケータを同枠に

表示させて、それぞれのパラメータで必要でないものを色無しにして非表示にしています。

DMI+とDMI－が完全に別方向へ動いていて、ADXが上向きの時はトレンドが強いと判断します。

逆にDMI+とDMIが交わっていて、ADXが下向きの時はトレンドは弱いと判断します。

そして、DMIは「トレンドの方向性」を確認するためのものであり、エントリーとエグジットのタイミングを

はかる指標として活用します。

わかりやすく例えると・・・

　ADX＝車のアクセル（トレンドの勢い）

　DMI＝車のギア（トレンドの方向性）

となります。アクセル全開でスピードＵＰ！トレンドに勢いがつきます！　ギアチェンジによって前に進む

のか後ろに進むのか(上昇か下降か）・・・・この組み合わせでその加減がわかるのです。

ADXだけではトレンドがあるかどうかはわかりますが、その方向性、つまり上昇トレンドなのか？

下降トレンドなのか？については、DMI+とDMI-の位置関係をもって合わせて確認することで、トレード

するべき方向が見えてくるのです。

基本的な見方としては、

　ADX >25 の時に、

　DMI＋>DMI-であれば上昇トレンドであり、DMI->DMI+であれば下降トレンドと判断します。

　<図>

ADXが25以上にあるということは強いトレンドがあるということになるので、ここはトレンドにそったトレード、

つまり「順バリ」のトレード戦略で仕掛けます。

ADXが25以下の場合は様子見となりますが、通常この時はレンジ相場となりますので、往復トレードを

狙ったスキャルピングを行うことも可能です。

それでは、ADX>25の時におこなう順張りトレード方法とはどのようなものなのでしょうか？

基本は「ブレイクアウト」戦略となります。

ブレイクアウトが起こる時、高値・安値を更新し、且つDMIが高値・安値を更新することが条件となります。

もちろん、この時ADXは25以上となっていることも必要条件です。

つまり、①上昇トレンド時にはローソク足が高値を更新し、DMI＋も高値を更新し且つDMI>25の時に

ブレイクアウトが発生します。②逆に下降トレンド時にローソク足が安値を更新し、DMI-も安値を更新し

且つDMI>25である場合、下方向へのブレイクアウトが発生する可能性が高いと判断します。

Happy Trading :-)　Mai

今日はMaiおすすめの本のご紹介です。これまであまり調べていなかったストキャスティクスの

ことを知りたいとおもい、アマゾンで物色中、発見したのが、この本です！

たったの420円（税込）！ということで実際に届くまで？だったのですが、届いてみると予備校の

テキストのようなつくりの本でした。新井氏は先物トレーダーとして有名だそうですが、本の

内容も５５ページ構成ながら、正統派でした。

　新井 邦宏 (著)　ストキャスティクス実戦ガイドブック-勝利への「24の鉄則」-

【内容紹介】

「ストキャスティクスの見方をしりたい」「実戦的な使い方を知りたい」、そうした読者の皆様の

声に応えて、チャートブック週足集に掲載された新井邦宏氏によるストキャスティクスの解説

（「週足集の見方・使い方／基礎編・応用編」）を編集部が再構成しました。

第1部 基礎編

    ストキャスティクスとは

    売買タイミングを探る

   13週移動平均の形状と乖離率

    指数の波動を見る

    ストキャスティクスの計算方法

第2部 実戦編

    ストキャスティクスの考え方

    正しいトレンドの認識

    騙しへの対応

    日足チャートとのリンク

    投資を変える実戦のための「24の法則」

ストキャスティクスの特徴としては、

　①オシレーター系指標とトレンドフォロー系指標の両方の特徴を持つ

   ②相場変動の強弱を捉える

　③周期的な変動に適している

　④ダマシとなる波動を捉えやすい

があげられますが、この本で最も有益だったのが、第２部実戦編です。ストキャスティクスの

使い方について、２４のルールが解説されています。週足における１３週移動平均線と２６日移動

平均線、日足における２５日移動平均線と７５日移動平均線を組み合わせたストキャスティクスの

活用方法が実際のチャートで例を示しながら説明されています。

複数時間軸でのストキャスの使い方ですね。またテクニカルは絶対ではないので、騙し回避の

ヒントも書かれています。

対象は株ですが、FX取引にも応用できるとおもいます。非常にリーゾナブルな値段ですので、

何か他の書籍を購入するついでにあわせていかがでしょうか？

Happy Trading :-) Mail